Calendário De Vencimento De Opções De Ações 2013

Calendário de expiração de opções 2013 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesExpiry calendar Listado abaixo são as datas de expiração das opções, LEPOs e contratos de futuros. A data de expiração das opções de equivalência patrimonial geralmente é a quinta-feira antes do último negócio na sexta-feira no mês. O ASX Clear (anteriormente Australian Clearing House) tem o direito de alterar esta data, se necessário. Seu corretor pode fornecer detalhes. Opções de índice e índice Os LEPO expiram na terceira quinta-feira do mês do contrato, desde que este seja um dia de negociação. ASX Clear tem o direito de alterar esta data, se necessário. Vencimentos de opções e futuros 2012 - 2018 Convenções de listagem de opções de ações O dia de listagem para os vários ciclos de caducidade para opções de equivalência patrimonial são mostrados abaixo: 9, 12 e mês de rodagem. Listado no dia seguinte a época em que a série relevante mais próxima expira o exercício de estilo europeu. Todos os LEPOs são de estilo europeu. Detalhes de expiração da opção ETOs - Categoria 1. Aços de 2 ampliação 3 A ASX listará séries nos primeiros 6 meses de vencimento e somente meses de vencimento de março, junho, setembro e dezembro por um período de 2 anos. Para os vencimentos do ano 3, a ASX apenas listará os meses de vencimento de junho e dezembro. O ASX não listará as séries ETO da categoria 1, categoria 2 ou categoria 3 com expiries além de 3 anos. Contratos disponíveis nos primeiros 2 meses em série e ciclo de validade trimestral de março até 6 trimestres adiante Contratos disponíveis em março, junho, setembro e dezembro até 4 trimestres à frenteTriple Witching DEFINIÇÃO de bruxas triplas O bruxo triplo ocorre quando os contratos para futuros de ações. Opções de índice de ações e opções de ações expiram no mesmo dia. Os dias sorridentes triplos acontecem quatro vezes por ano na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Triplos dias bruxos, particularmente a hora final de negociação anterior ao sino final. Pode resultar em atividade de negociação escalada e volatilidade à medida que os comerciantes fecham, desdobram ou compensam suas posições expirantes. RUPTANDO Triple Witching Desde 2002, os dias triplos de bruxas também incluíram o vencimento de futuros de ações únicas. O que significa que existem quatro tipos de contratos que expiram, mas o termo "witching quádruplo" nunca capturou. Os dias de bruxa trimestral geram atividade de negociação e volatilidade porque os contratos que podem expirar podem exigir a compra ou venda do título subjacente. Enquanto alguns contratos de derivativos são abertos com a intenção de comprar ou vender o título subjacente, os comerciantes que buscam a exposição a derivativos apenas devem fechar, desdobrar ou compensar suas posições abertas antes do fechamento da negociação em dias triplos de bruxa. Offsetting Futures Positions Um contrato de futuros. Que é um acordo para comprar ou vender um título subjacente a um preço predeterminado em um dia específico, exige que a transação acordada ocorra após o vencimento do contrato. Por exemplo, um contrato de futuros no índice Standard amp Poors 500 (SampP 500) é avaliado em 250 vezes o valor do índice. Se o índice for cotado em 2.000 no vencimento, o valor subjacente do contrato é de 500.000, que é o montante que o proprietário do contrato é obrigado a pagar se o contrato caducar. Para evitar essa obrigação, o proprietário do contrato fecha o contrato vendendo-o antes do vencimento. Após o encerramento do contrato, a exposição ao índice SampP 500 pode ser mantida através da compra de um novo contrato em um mês adiantado. Isso é referido como o lançamento de um contrato. Opções de Opções de Vencimento que estão no dinheiro apresentam uma situação similar para os titulares de contratos vencidos. Por exemplo, o vendedor de uma opção de compra coberta pode ter as ações subjacentes chamadas se o preço da ação se fechar acima do preço de exercício da opção que expira. Nessa situação, o vendedor da opção tem a opção de fechar a posição antes do vencimento para continuar segurando as ações ou permitir que a opção vença e as ações sejam chamadas. Triple Witching e Arbitrage Embora grande parte da negociação no fechamento, abertura e compensação de futuros e contratos de opções durante os dias triplos de bruxelas esteja relacionada à quadratura de posições, o aumento da atividade também pode gerar ineficiências de preços, o que desenha arbitragens de curto prazo. Essas oportunidades são muitas vezes os catalisadores de volume pesado que vai ao fim nos dias triplos de bruxa, já que os comerciantes tentam lucrar com pequenos desequilíbrios de preços com grandes negócios de ida e volta que podem ser concluídos em segundos.