8.5 Média de mudança de ponto final A média móvel de ponto final (EPMA) estabelece um preço médio, ajustando a linha recta de mínimos quadrados (ver Regressão linear) através dos últimos preços de fechamento de N dias e tomando o ponto final da linha (ou seja, a linha como no último Dia) como a média. Este cálculo passa por vários outros nomes, incluindo média móvel de mínimos quadrados (LSQMA), regressão linear em movimento e previsão de séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified moving averagerdquo é o mesmo. A fórmula acaba por ser uma média ponderada direta de preços N passados, com pesos variando de 2N-1 para - N2. Isso é facilmente derivado das fórmulas de mínimos quadrados, mas apenas olhando as ponderações da conexão aos mínimos quadrados não é de todo óbvio. Se p1 for todayrsquos close, p2 yesterdays, etc., então os pesos diminuem em 3 para cada dia mais antigo e ficam negativos para o terceiro mais antigo dos N dias. O seguinte gráfico mostra que para N15. Os negativos significam que a média é ldquooverweightrdquo nos preços recentes e pode superar a ação do preço após um salto súbito. Em geral, no entanto, porque a linha ajustada passa deliberadamente pelo meio de preços recentes, o EPMA tende a estar no meio de preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar tendendo. Itrsquos interessante para comparar o EPMA com um SMA simples (veja a Média de Movimento Simples). Um SMA efetivamente desenha uma linha horizontal através dos últimos preços de N dias (sua média), enquanto a EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (ver inércia) usa o EPMA. Copyright Ryokde Chart é software gratuito, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos da GNU General Public License, conforme publicado pela Free Software Foundation, seja na versão 3, como na versão 3, ou (Na sua opção) qualquer versão posterior. Moedas de movimentação de coisas Motivadas por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre a média móvel de casco (HMA) e. E você nunca ouviu falar sobre isso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu pesquisuei, descobri muitas médias móveis de que eu nunca ouvi falar, como: Zero Lag Exponencial Motivo em Movimento Médico Mínimo Mínimo Média Mínima Mínima Média Mínima Triangular Mínima Adaptativa Média Mover Jurídica. Então, eu pensei que a mãe falava sobre médias móveis e. Experimentei que você fizesse isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas foi antes de conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com os quais eu jogava eram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos preços das ações n (P n sendo o mais recente). Média de Movimento Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) K onde K n. Média móvel ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K onde K (12. n) n (n1) 2. Média de Movimento Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K onde K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca vi essa fórmula EMA antes. Eu sempre acreditava que era. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições similares. (Veja as coisas do EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps forem iguais, digamos, Po, então a média móvel também é igual a Po. E essa é a forma como qualquer média de auto-respeito deve se comportar. Então, o que é melhor Defina o melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando rastrear uma série de preços das ações que variam de forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva de seno Onde você encontrou um estoque como esse Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal. Isso é atrasado e. Mas e esse cara HMA. Ele parece muito bom Sim, e é disso o que queremos falar. De fato. E o que é 6 em HMA (6) e vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Média móvel da casca Começamos calculando a média móvel ponderada de 16 dias (WMA) assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12. 16 136. Embora seja bom E smoooth, tem um atraso maior do que wed como: Então, olhamos para o WMA de 8 dias: eu gosto sim, segue as variações de preços muito bem. Mas há mais. Enquanto a WMA (8) analisa os preços mais recentes, ainda tem um atraso, então vemos o quanto a WMA mudou ao passar de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Então adicionamos esta mudança ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA, eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou tomar paciência. tem mais. Agora, apresentamos a transformação mágica e obtemos. Ta-DUM Thats Hull Sim. Como eu entendo, mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, observamos atentamente essa seqüência de números. Então, calculamos a WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a média móvel de casco que chamamos de HMA (4). Huh 16 dias, então 8 dias e 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe alguns dias, como n 16. Então você olha WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Em nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16). Então você calcula WMA (sqrt (n)) usando apenas os últimos números sqrt (n) da série MMA. (No nosso exemplo, isso deve ser calculado Um WMA (4), usando a série MMA.) E para esse gráfico engraçado SINE Howd it do Então, onde a planilha ainda está trabalhando: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos pontos: é HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva bem assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4). Temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente). HMA o WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. W 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço estavam chamando P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias deles, o MMA de ontem (e isso retorna 1 dia antes de P 1) e no dia anterior, o MMA retorna aos 2 dias antes da P 1 e ao dia Antes disso. Ok, então você está chamando os preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Então, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo Você conseguiu. Mas há pesos negativos para os preços antigos. Isso é legal. A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha. Até agora, parece assim: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série de preços de ações da RANDOM. Para este último, cada vez que você clicar em um botão, você obtém outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: é a nossa n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note-se que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Portanto, a média móvel do casco é a melhor. E quanto a Jurik Average eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, vamos jogar com médias móveis. Outra média móvel Suponha que, em vez da média móvel ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Usamos o ritual mágico de Hull com a média móvel exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving A verage g ummy Preste atenção Nós escolhemos nosso número de dias favorito, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que obtemos: por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde ficaram 16 dias, mas alterando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Observe que quando selecionamos k 3, obtemos nk 163 5.333 que mudamos para 5.0 simples e simples. Por que você não fica com escolhas de cascos: 945 2 e k 2 Boa idéia. Wed, obtê-lo: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece o gráfico com 945 1.5 e k 3. Ele faz, não foi você. Novamente Possivelmente. Então, o que dizer desse ritual de raiz quadrada deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg acho que Hulls k 2 funciona bastante bem. Tão bem que fique com isso. No entanto, muitas vezes recebemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Thatd dê: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou seja o que seja e usamos: por exemplo, se compararmos o grupo de médias móveis à medida que acompanham uma função STEP, obtemos isso, onde adicionamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor de beta. Defina o melhor: note que o beta 1 é a escolha Hull. Exceto estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de lado essa coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Atualmente, parece com algo de algo para jogar. Eu consegui uma planilha que parece assim. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clique em um botão e obtenha um valor de anos de preços diários. Você escolhe HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e veja quando você deve comprar VENDER. Quando com base em qual critério Se a média móvel for DOWN x do seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se for UP y do seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDE. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de x e y. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para jogar. Veja esta outra técnica de suavização chamada Filtro Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, está agora incluído nesta planilha: é bom jogar com ele. Você notará que há um parâmetro que você pode mudar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Reversão de Meio: Modern Day Moving Averages Autor: GunjanDuaa 04 de outubro de 2012 As médias móveis são um dos indicadores mais amplamente utilizados em estudos de análise técnica. O que começou com a média móvel simples e, em seguida, com a média móvel exponencial tem com a passagem do tempo e o advento de softwares programados por computador fizeram técnicos experimentar e chegar a novos tipos de cálculo de dados. DEFINIÇÃO A reversão média sugere que os preços dos ativos eventualmente reverterão para sua média ou média antes da retomada da tendência ou reversão da tendência, pode ser que os preços retornem à média ou consolidem por um tempo até o momento em que se aproxima da média, Este é um processo em que muitos sistemas de negociação são baseados em onde a ação é tomada quando o desempenho recente diferiu de suas médias históricas. MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO MODERNA As médias móveis simples ainda são usadas por muitos, mas com o tempo e um requisito para medir o preço de maneira diferente para novos pensamentos e novas médias. Neste artigo, vou explicar as novas médias móveis que evoluíram com o tempo e a necessidade. DOWN EXPONENAL (DEMA) E TRIPLE (TEMA) Uma média móvel é uma linha de curvatura suave que fornece a confirmação visual da tendência de longo prazo de uma média, são indicadores de atraso em que as médias móveis mais rápidas são agudas e as médias a longo prazo são mais suaves, Diminuir o tempo de atraso em que estas médias exponenciais modificadas foram pensadas. Eles são usados para fornecer sinais em crossover ou determinação de tendência mais cedo do que outras médias móveis. FAZENDO A MATEMÁTICA Fórmula MA Exponencial Dupla: DEMA 2EMA - EMA (EMA) Fórmula Exponencial Tripla Tripla: TEMA (3EMA - 3EMA (EMA)) EMA (EMA (EMA)) EMA EMA (1). (Fechar - EMA (1)) N O período de suavização. O gráfico 1 tem um cruzamento médio móvel, mostra claramente que TEMA dá sinal o mais antigo seguido de DEMA e, em seguida, a média simples de movimentação. Portanto, o atraso é reduzido e podemos entrar na tendência mais cedo. MÉDIA DE MOVIMENTO DESLIGADA (DispMA) A DispMA é uma média móvel que pode ser ajustada para frente ou para trás por um intervalo de tempo específico. Mudando a média móvel para trás para permanecer na tendência de longo prazo, ele criará um efeito de atraso ao mudar a média móvel para fazer uma saída atempada quando a tendência do contador se desenvolver, ele criará um efeito principal. O objetivo do DisMA é evitar whipsaw súbitos que geralmente vêm na tendência amadurecida ou eventos relacionados a notícias, o deslocamento causará menos número de sinais falsos. Os níveis normais de deslocamento são de 3 dias a 5 dias para a frente ou para trás. Ele pode ser usado para encontrar suporte e resistências ou como um sinal de cruzamento e também bastante útil em estudos cíclicos. O Gráfico 2 mostra que a média móvel mais longa colocada para a frente nos mantém na tendência enquanto a média móvel mais curta que é colocada para trás nos ajuda a obter uma saída atempada. MÉDIA DE MOVIMENTO PESADA (WMA) Vamos dar uma olhada em outro tipo de média móvel. O objetivo da WMA é tirar o atraso e aumentar o fator de sensibilidade em relação ao preço. A média móvel ponderada é a média ponderada dos últimos preços n, onde a ponderação diminui em 1 com cada preço anterior. Cálculo: ((n Pn) ((n - 1) Pn-1) ((n - 2) Pn-2). ((N - (n - 1)) Pn - (n-1)) (n (n - 1). (N - (n - 1))) A WMA reage mais rapidamente às mudanças de preços porque coloca mais importância nos movimentos de preços recentes. Assim, mostra a tendência mais rápida em comparação com a média móvel simples. QUADROS MENOS MOVIMENTADOS MÉDIA Esta média móvel às vezes também é chamada de Média de Mudança de Ponto Final. Baseia-se na regressão linear, mas leva-se um passo adiante estimando que o que aconteceria se a linha de regressão continuasse, tornando-a mais sensível às tendências e visando as tendências mais cedo Em comparação com outras médias móveis. Usado principalmente como um sinal de cruzamento com ele próprio ou com outra média móvel ou pode ser usado com o preço movendo-se acima ou abaixo dele como sinal de compra ou venda. No Gráfico 3, traçamos três médias móveis em um gráfico O primeiro é a média móvel mínima (verde) também chamada de média móvel de ponto final. Os círculos vermelhos mostram o aumento de preço acima da média Mostrando mudanças na tendência ou ponto final de tendência para cima e para baixo ajudando a sair da posição ou tomar o comércio oposto. Os outros dois são WMA (violeta grossa) e EMA (vermelho tracejado), o cálculo de ambas as médias é quase o mesmo, mas em WMA mais peso é dado ao preço atual, então mostra que a WMA está mais perto do preço em comparação com EMA WILDERS MOVING MÉDIA Como o nome sugere, este foi criado por Welles Wilder, o ótimo técnico cujos trabalhos incluem índice de força relativa (RSI), índice direcional médio (ADX). Sar parabólico e alcance verdadeiro médio (ATR). Isso às vezes é chamado como a média móvel modificada, o objetivo é suavizar os movimentos de preços para identificar tendências de preços. Preço EMA mais rápido atualmente K EMA ontem (1-k) Onde k 1N, N Número de Períodos A fórmula é semelhante à EMA, que tem 2 parâmetros, uma série de tempo e um período de retrocesso e retorna uma linha suave. O preço de permanecer e fechar acima da média é denominado como tendência de alta e abaixo dele como uma tendência de baixa. O gráfico 4 mostra duas médias sob o cálculo de Wilders. A média móvel mais longa pode ser usada para a determinação da tendência e menor para a negociação para comprar no mergulho e vender no aumento. O Crossover fornece sinais de negociação, mas com um atraso. CRUVE DE EQUIDADE AUMENTADA Quase todos usam médias móveis nas tendências de preços de negociação, essas novas médias móveis ajudarão os comerciantes a capturar a tendência de uma maneira melhor e a construir um sistema de negociação mais refinado para entender as tendências do mercado, melhorando uma curva de equidade crescente.
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